En fullständig historisk simulering — inte bara de bra perioderna. Samma regler som det riktiga papperskontot ($5 000 per ny STRONG BUY-signal, 8% stop-loss, trailing stop) körs mekaniskt över ~170 aktiers riktiga kurshistorik de senaste ~2 åren, med samma regel mot framtidsdataläckage som backtest-verktyget: varje beslut baseras bara på data fram till dagens stängning, och handlas tidigast nästa dags öppning.
BEGRÄNSNINGAR
Samma aktielista och survivorship bias-problem som resten av sajten (se Metodik) — dagens spårade bolag, inte en historiskt korrekt lista. Urvalet är dessutom delvis bolag som kända fondförvaltare äger (deras 13F-innehav), och bolag som ägs av framgångsrika investerare har i efterhand oftare gått bra — ett urval som kan få resultatet att se bättre ut än det borde. Stop-loss och trailing stop utvärderas här en gång per dag mot stängningskursen, medan det riktiga papperskontot kan reagera snabbare inom samma dag — om något är den här simuleringen alltså något långsammare att skydda en position än verkligheten, inte tvärtom.
Om varför gränsen är STRONG BUY, inte BUY: vi testade hur resultatet förändras med hur högt poängen måste vara för att köpas, och en högre gräns gav genomgående bättre resultat i båda halvorna av den här 2-årsperioden. Men det är fortfarande samma två år som testas OCH visas här — inget bevis på hur det går framåt i tiden, bara den mest rigorösa kontroll den fria datan tillåter.
Laddar — första gången kan ta en minut eller två…