Backtest-verktyg

Vikta om trend, momentum och volym och se hur träffsäkerheten hade förändrats över riktig historisk prisdata — jämförd sida vid sida med den live 40/30/30-viktningen. Vikterna är relativa till varandra, behöver inte summera till 100.

METOD OCH BEGRÄNSNINGAR

Varje signal “handlas” till nästa handelsdags öppningskurs, aldrig samma stängningskurs signalen räknades från — annars mäter man ett resultat man aldrig hade kunnat få i verkligheten. Kurserna är utdelningsjusterade så en aktie inte straffas för att den delar ut pengar, och en uppskattad kostnad (courtage, växlingsavgift, spread) dras av på varje affär.

Aktieurvalet är dagens spårade bolag — delvis sådana som kända fondförvaltare äger — inte ett historiskt korrekt urval som även innehåller aktier som gått i konkurs eller avnoterats sedan dess. Det gör att resultatet sannolikt ser bättre ut här än vad en riktig, fristående strategi skulle prestera (survivorship bias). Gratis data med den bristen är ett känt, accepterat avsteg för det här verktyget just nu — inte något vi gömmer.

Summa: 100